CQF（cqf量化金融分析师）

　　CQF的全称是Certificate in Quantitative Finance，中文翻译为国际量化金融分析师，由Paul Wilmott博士领导的国际知名的数量金融工程专家团队于2003年创办，是全球量化金融领域专业的资格认证。CQF（量化金融分析师）位列全球金融领域三大黄金认证（CFA、FRM、CQF），是量化金融与管理界广泛认可的专业资格证书。

　　CQF（量化金融分析师）证书，在过去20年中获得了全球范围内成千上万人的青睐，他们通过该项目，掌握实用的量化金融技术，在自己的职业领域内一马当先。

　　CQF采用线上教学的模式，邀请全球认可的专家授课，该项目包括：三门前导课程、六大模块和一系列高级选修课程、终身学习资源库。

　　CQF关注行业内最新的、实用的量化金融技术，旨在反映目前雇主的需求，教学大纲全面细致，覆盖量化金融与先进的机器学习技术。CQF证书由CQF协会颁发，课程由Fitch Learning提供，Fitch Learning是一家全球领先的培训公司，在伦敦、纽约、新加坡、香港、迪拜等地方都设有分中心。

目录

• 1为什么考CQF
• 2CQF培养方案
• 3CQF申请流程
• 4CQF考试费用
• 5CQF的学习
• 6CQF学习常见问题与解答
• 7CQF协会

为什么考CQF

　　1、兼职、在线、最快6个月持证

　　CQF通过六个月的在线课程学习实用的量化金融技术，最快可以在6个月完成学业，也可以选择长达三年的时间来完成你的学业。

　　2、行业专家亲自授课

　　师资队伍来自世界各地知名的学界家，为学员的学习提供全程支持。

　　掌握最新最前沿量化技术CQF课程每季度更新一次，不断融入最新的量化技术。

　　3、对您的职业生涯产生即刻影响

　　CQF能够让您掌握业内使用的最新技术，让您在学习中获益颇多。

　　4、掌握最新最前沿量化技术

　　CQF课程每季度更新一次，不断融入最新的、核心的量化技术。

　　5、不断刷新您的技能

　　所有CQF校友都可以免费使用CQF协会不断更新的终身学习资源库，CQF协会还为学员提供接触一些志趣相投的同行专业人士的机会。

CQF持证人就业方向

　　CQF学员绝大部分就职于高盛、美林、摩根、汇丰、花旗、巴克莱、荷兰银行、美洲银行、国际清算银行、毕马威等。他们活跃在各个领域，包括模型验证，定量分析，衍生工具，交易，基金管理，定量和股权研究，合规性，经济学和学术界。如CQF持证人可从事以下岗位：

　　量化研究员或分析师：负责开发和优化量化模型、分析和挖掘金融市场数据，设计和实现交易策略。

　　金融工程师：负责金融产品的定价、风险管理和模型建立，开发新的金融工具和产品。

　　交易员或投资经理：基于量化模型和交易策略进行交易，管理投资组合，进行资产配置和风险管理。

　　风险管理专员：负责监测和管理金融风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。

　　数据科学家或数据分析师：负责处理和分析金融市场数据，设计和开发数据模型和算法。

CQF培养方案

　　CQF报名方式为申请审核制，CQF证书考试主要分为两个阶段：

　　第一阶段主要涵盖金融市场、数学和计算机科学等基础知识，主要考核数学模型和金融工具的使用；

　　第二阶段则涵盖了量化金融的进阶知识，包括计算机编程、金融产品定价、风险管理、算法交易等方面。

　　CQF证书项目一年有两次招生，第一次是从7月1号招生至次年1月31号，第二次是2月1号招生至6月30号。（具体详细日期可查询CQF协会官网：www.CQF.com）

　　根据官网最新消息，下一个CQF计划于2024年1月23日开始。

CQF申请流程

　　CQF量化金融采取的是审核制度，如果大家想要报名cqf课程，需要提前申请。从2020年3月23日开始，高顿教育正式成为了CQF在中国大陆的唯一合作伙伴，因此，高顿教育是目前在中国大陆地区指定的报名处。

　　1.在线申请

　　完成在线申请表格www.cqf.com/apply

　　2.等待审核

　　如果符合报名条件，48小时内考生将收到邮件确认的初步录取通知。

　　3.报名与准备

　　要求学员提交一份简短的报名表，接受学员的入学资格。在完成首次付款后，学员就可以查看入门课程，开启学习。

CQF考试费用

　　2024年1月计划费用：69800元人民币。

　　CQF报名费用中，包括：

　　1、前导课：数学、Python、金融；

　　2、直播课（含回放）、学习支持、答疑，pythonlab；

　　3、9本英文原版实体教材和其他学习资料；

　　4、CQF协会学习portal账号（永久使用权）；

　　5、CQF APP（可下载课程离线观看）；

　　6、Lifelong learning终身学习资源库；

　　7、CQF所有模块考试和期末考试；

　　8、访问全球校友网络；

　　9、Wilmott杂志一年订阅（纸质）。

CQF的学习

　　核心课程包含以下模块:

　　模块一：量化金融的基础知识

　　模块二：量化风险与收益

　　模块三：股票与货币

　　模块四：数据科学与机器学习I

　　模块五：数据科学与机器学习II

　　模块六：固收与信用

　　高级选修课程：从一系列备选模块中，选择两个模块。模块二、模块三、模块四结束后需要参加考试。模块六学习结束时，需要完成一个final project作为最终考核。要想获得Distinction荣誉也可以选择参加额外的的optional考试。

CQF准备阶段

　　从前导课程入手：CQF项目从三个前导课程开始，分别为数学、Python编程、金融。这些前导课中，每一科目都包含长达12个学时的强化训练，让学员具备开始项目学习所需的基础知识。

CQF核心阶段

　　模块一：量化金融的基础知识

　　将向学员介绍作为模型框架的应用Itô演算的规则。学员将使用随机演算和鞅论构建工具，学习如何运用简单的随机微分方程以及相关的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。

　　1、资产的随机行为

　　2、重要的数学工具和结论

　　3、泰勒级数

　　4、中心极限定理

　　5、偏微分方程

　　6、转移密度函数

　　7、普朗克和科尔莫戈罗夫方程

　　8、随机微积分及其引理

　　9、随机微分方程的求解

　　10、资产定价的二项模型

　　模块二：量化风险与收益

　　包含经典的马科维茨组合理论、资本资产定价模型以及这些理论的最新进展。研究量化风险与收益，研究计量经济模型，如ARCH框架与VaR在内的风险管理指标，以及它们在行业中的应用方法。

　　1、现代投资组合理论

　　2、资本资产定价模型

　　3、最优化投资组合

　　4、风险监督和巴塞尔协议Ⅲ

　　5、风险价值和亏损预期

　　6、抵押品和保证金

　　7、流动资产负债管理

　　8、波动性过滤（GARCH系列）

　　9、资产收益：关键和经验数据

　　10、波动模型（ARCH框架）

　　模块三：股票与货币

　　探讨Black-Scholes理论作为基于定价和无套利原则的理论和实践定价模型的重要性。学员将学习如何使用不同数学计算方法，在股票与货币的背景下，研究相应的理论与结果，熟悉目前使用的一些技术。

　　1、Black-Scholes模型

　　2、对冲和风险管理

　　3、期权策略

　　4、欧式期权和美式期权

　　5、有限差分法

　　6、蒙特卡洛模拟

　　7、奇异期权

　　8、波动率套利策略

　　9、定价鞅论

　　10、Girsanov's定理

　　11、高级风险指标

　　12、衍生品市场

　　13、完全竞争市场中的高级波动率建模

　　14、非概率波动模型

　　15、股票与货币

　　16、FX期权

　　模块四：数据科学与机器学习I

　　对金融学中所用到的最新数据科学和机器学习技术作了介绍。从全面概述入手，该模块提供一些关键数学工具的学习，接着深入研究监督式学习，包括回归方法、K近邻算法、支持向量机、集成方法等众多知识。

　　1、什么是数学建模？

　　2、机器学习中的数学工具

　　3、主成分分析法

　　4、监督式学习技术

　　5、线性回归

　　6、惩罚回归：lasso, ridge, elastic net

　　7、逻辑、SoftMax回归

　　8、K近邻算法

　　9、基本贝叶斯分类器

　　10、支持向量机

　　11、决策树

　　12、集合方法：袋翻法与助推法

　　13、Python–机器学习算法库

　　模块五：数据科学与机器学习II

　　介绍了金融领域用到的多种机器学习方法。从非监督式学习法、深度学习、神经网络开始，我们将逐步深入到自然语言处理和强化学习。学员将学习理论框架，更为重要的是，学员将学会如何分析实际案例，探索这些技术在金融学中的应用。

　　1、非监督式学习技术

　　2、K值聚类

　　3、自组织映射

　　4、T分布随机近邻嵌入

　　5、均匀流形近似与投射

　　6、自编码器

　　7、人工神经网络

　　8、神经网络架构

　　9、自然语言处理

　　10、深度学习与NLP工具

　　11、强化工具

　　12、基于AI的算法交易策略

　　13、金融学中的实际机器学习案例

　　14、金融学中的量子计算

　　15、Python–TensorFlow

　　模块六：固收与信用

　　回顾行业中用到的众多利率模型，关注每个模型的应用与限制。在第二部分，将学习信用概念，以及信用风险模型在量化金融中的应用，包括结构式、简化式和Copula模型。

　　1、固收产品与市场操作

　　2、固收产品与市场操作

　　3、收益率、久期、凸性

　　4、随机利率模型

　　5、利率的随机方法

　　6、校准与数据分析

　　7、Heath,Jarrow和Morton

　　8、Libor市场模型

　　9、结构模型

　　10、简化型模型与风险率

　　11、信用风险与信用衍生产品

　　12、X估值调整（CVA,DVA,FVA,MVA）

　　13、CDS定价与市场方法

　　14、结构型与简化型的违约风险

　　15、Copula模型的实施

　　高级选修课

　　CQF项目为学员提供进一步提升个人专业度的机会，通过选择两门高级选修课，结合个人的职业目标发展所需专业技能。CQF的高级选修课包括：

　　1、高级机器学习

　　2、高级集成模型I

　　3、高级机器学习II

　　4、高级组合管理

　　5、高级风险管理

　　6、高级波动性建模

　　7、算法交易I

　　8、算法交易II

　　9、量化中的行为金融学

　　10、C++

　　11、对手方信用风险建模

　　12、去中心化金融技术

　　13、能源交易

　　14、外汇交易和对冲

　　15、数值法

　　16、金融学中的量子计算

　　17、基于数据科学和机器学习的R语言

　　18、风险预算：基于风险的资产配置方法

CQF终身学习

　　CQF为学员提供一个免费的、不断拓展的持续性专业发展（CPD）项目，包括：

　　1、讲座：900+学时的讲座，涉及各个可想象的金融学科目，定期更新内容。

　　2、大师课：100+学时的额外大师课，帮助您深入钻研感兴趣的领域。

　　3、数学认证（CM2）：相当于大学数学学位前两年的强化课程。

　　4、C++：70+小时的学习，包括设计模型和将定价模型转译为C++代码的理论知识。

CQF学习常见问题与解答

　　1、取得CQF有什么好处？

　　量化金融分析师（CQF）证书是全球量化金融领域内最具影响力的专业资格证书。在这个全球认可的项目的帮助下，学员可以发展自己实用的、现学现用的技能，将这些技能用于学员现在或未来的工作中。

　　2、项目学习时间为多长？

　　CQF项目最快可在六个月内学完。

　　3、是否需要具备足够的数学或技术背景来加入CQF？

　　参加CQF项目的学员来自各行各业，经历也各不相同。

　　如果学员的数学有点“生疏”了，或认为自己不具备CQF所需的金融/编程技能，CQF协会会为学员提供数学、金融、Python编程的前导课程。这些前导课程包含在报名费中，旨在CQF项目正式开始前更新学员的技巧。

　　4、讲座时长为多少？每周我应该花费多长时间来学习？

　　通常情况下，每周两次直播讲座，每次2.5个小时左右。

　　学员可以在方便的情况下参与直播课，或登录CQF学习网站/CQF App观看回放录制课程。CQF协会还建议学员每周花10个小时，进行额外学习。

　　5、取得CQF证书，需要满足哪些条件？

　　要想获得CQF证书，学员需要完成3次模块测试和提交一个毕业设计。也可以选择性参加一个综合考试。学员可以选择将部分/全部考试推迟到下一个学期。学员有三年的窗口期来完成CQF项目的学习。

　　6、考试没过怎么办？

　　如果学员在某个模块学习上遇到困难，请与CQF协会联系获得CQF教员的一对一帮助。如果学员某门考试未通过，学员可以选择重考，也可以选择延到下一学期。重考或延考都无需缴纳额外费用。

　　7、项目什么时候开始？

　　项目每年开班2次，从1月和6月开始。

　　8、CQF项目的入学标准是什么？

　　CQF协会的招生团队会根据学员申请表中的学术与专业背景，确定学员是否适合该项目的学习。

　　9、如何参与讲座？

　　所有的CQF讲座都是现场直播的，包含录制回放，资源会在24小时内更新到CQF学习网站和CQF App上，供所有学员观看。

　　10、观看直播或录制讲座时，需要准备什么样的设备？

　　学员可以使用连接网络的电脑或移动设备来查看直播或录制的讲座。CQF协会建议学员采用带宽至少为1Mbps的网络，这样观看过程中不会卡顿。

　　11、讲座的有效观看期限是多长？

　　学员拥有永久观看CQF学习网站上的讲座的权限，包括终身学习资源库和最新的CQF教学内容。

CQF协会

　　量化金融分析师证书由CQF协会颁发。隶属Fitch Learning，CQF协会是全球领先的量化金融会员组织，在全球拥有超过20000名学员。为促进金融工程的高标准发展，CQF协会为全球量化金融人士的培养与教育提供了一个平台。所有成员都能够通过业内专家讲座、研讨会、职业活动、当地社团和思想领导力等内容，及时了解行业最新动态。

　　1、技术讲座和会议

　　CQF协会组织的活动在业内非常有知名度。每年安排的活动包含大量的讲座和会议，其中不乏多个量化金融领域的顶尖专家。这些活动聚焦最新的行业趋势与研究，如机器学习和ESG，让成员们能够探索最新的量化金融操作，构建同行关系网。

　　2、职业活动

　　CQF协会致力于帮助所有会员的专业成长。在职业活动中，CQF毕业校友和资深量化人士会被邀请与会员一起分享他们的深刻见解与经验。从简历的制作建议，到特定金融领域工作指导，这些活动会是会员们进入行业或在行业内更进一步的有效工具。

　　3、当地社团

　　CQF协会在全球有越来越多的活跃社团可供其会员加入。随着定期的聚会和独家活动的举行，协会提供给当地量化金融人士一个与志同道合的人交流和分享想法的好机会。

　　4、教育资源

　　CQF协会为其会员提供了一系列的免费在线资源，可探索最新的量化金融话题。会员们可以访问行业专家们所写的文章、报告、白皮书，了解CQF协会最新活动视频，收听QuantSpeak播客频道上专家们有关技术和职业的讨论。

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